match-engine-core High-performance digital currency, foreign exchange, stock trading, and spot matching engine

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撮合系统

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高性能的数字货币、外汇、股票交易、现货的撮合引擎

功能清单：

• 1、支持多种交易策略：FOK、FAK、GTC
• 2、丰富的开放接口，方便快速接入主流的支付系统和快速开发
• 3、灵活的参数配置能力，各种交易参数配置实时生效
• 4、稳定的架构，支持高并发以及横向扩展

撮合结构设计：

主要技术指标：

Exchange-core is an open source market exchange core based on LMAX Disruptor, Eclipse Collections (ex. Goldman Sachs GS Collections), Real Logic Agrona, OpenHFT Chronicle-Wire, LZ4 Java, and Adaptive Radix Trees.

Exchange 核心包括：

• 订单匹配引擎
• 风险控制与会计模块
• 磁盘日志和快照模块
• 交易、管理和报告 API

专为高负载条件下的高可扩展性和不间断 24/7 操作而设计，并提供低延迟响应：

• 300万用户总共拥有1000万个账户
• 100K 订单簿（符号），总计 400 万个挂单
• 每秒 1M+ 操作吞吐量的最差线对线目标延迟小于 1 毫秒
• 大额市价单每次撮合时间为150ns

单一订单簿配置能够在 10 年旧硬件（英特尔® 至强® X5690）上每秒处理 500 万次操作，且延迟程度适中：

rate	50.0%	90.0%	95.0%	99.0%	99.9%	99.99%	worst
125K	0.6µs	0.9µs	1.0µs	1.4µs	4µs	24µs	41µs
250K	0.6µs	0.9µs	1.0µs	1.4µs	9µs	27µs	41µs
500K	0.6µs	0.9µs	1.0µs	1.6µs	14µs	29µs	42µs
1M	0.5µs	0.9µs	1.2µs	4µs	22µs	31µs	45µs
2M	0.5µs	1.2µs	3.9µs	10µs	30µs	39µs	60µs
3M	0.7µs	3.6µs	6.2µs	15µs	36µs	45µs	60µs
4M	1.0µs	6.0µs	9µs	25µs	45µs	55µs	70µs
5M	1.5µs	9.5µs	16µs	42µs	150µs	170µs	190µs
6M	5µs	30µs	45µs	300µs	500µs	520µs	540µs
7M	60µs	1.3ms	1.5ms	1.8ms	1.9ms	1.9ms	1.9ms

基准配置：

• 单一符号订单簿。
• 3,000,000 条入站消息分布如下：9% GTC 订单、3% IOC 订单、6% 取消命令、82% 移动命令。 大约 6% 的消息会触发一笔或多笔交易。
• 1,000 个活跃用户帐户。
• 平均约 1,000 个限价订单处于活跃状态，放置在约 750 个不同的价格段中。
• 延迟结果仅用于风险处理和订单匹配。 不包括网络接口延迟、IPC、日志等其他内容。
• 测试数据不是突发的，这意味着命令之间的间隔恒定（0.2~8μs，取决于目标吞吐量）。
• BBO 价格在整个测试过程中没有发生显着变化。 没有雪崩订单。
• 延迟基准没有协调遗漏效应。 任何处理延迟都会影响后续消息的测量。
• GC 在运行每个基准周期（3,000,000 条消息）之前/之后触发。
• RHEL 7.5，网络延迟调整 adm 配置文件，双 X5690 6 核 3.47GHz，一个插槽隔离且无滴答，禁用幽灵/熔毁保护。

特征

• 高频交易优化。 优先级是限价指令移动操作的平均延迟（目前约为 0.5μs）。 取消操作约 0.7μs，下新订单约 1.0μs；
• 会计数据和订单簿的内存工作状态。
• 事件源 - 磁盘日志记录和日志重放支持、状态快照（序列化）和恢复操作、LZ4 压缩。
• 无锁、无争用的订单匹配和风控算法。
• 没有浮点运算，不会丢失重要性。
• 匹配引擎和风险控制操作是原子性和确定性的。
• 流水线多核处理（基于LMAX Disruptor）：每个CPU核心负责特定的处理阶段、用户账户分片或交易品种订单分片。
• 两种不同的风险处理模式（按符号指定）：直接交易和保证金交易。
• 挂单者/接受者费用（以报价货币单位定义）。
• 两种订单簿实施：简单实施（“Naive”）和绩效实施（“Direct”）。
• 订单类型：立即或取消 (IOC)、取消前有效 (GTC)、填写或取消预算 (FOK-B)
• 测试 - 单元测试、集成测试、压力测试、完整性/一致性测试。
• 低 GC 压力、对象池、单环形缓冲区。
• 线程关联性（需要 JNA）。
• 用户挂起/恢复操作（减少内存消耗）。
• 核心报告 API（用户余额、未平仓合约）。