每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档
指数择时类
-
RSRS择时指标
-
- a. CSVC为一个防过拟框架
- b. 熊牛指标
-
- 复现《Foundations of Technical Analysis》
- Technical Pattern Recognition文件：申万行业日度跟踪(Technical Pattern Recognition)
-
C-VIX中国版VIX编制手册 参考:
《20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制》
《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》
《20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测》
《20200317_浙商证券_金融工程_衍生品系列（一）：c-vix：中国版vix编制手册》
《vixwhite》
本文主要参考《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》
项目结构如下 ├─Data 已经下载号的数据文件 │ ├─hs300.csv │ ├─interpld_shibor.csv │ ├─opt_data.csv │ ├─price.csv │ ├─shibor_df.csv │ └─sz50.csv ├─data_service 数据服务 │ ├─shibor_data │ │ ├─shibor_db.csv 储存前期的shibor数据 │ │ └─说明.txt │ ├─get_jq_data.py 用于获取期权数据,使用jqdata │ ├─get_shibor.py 爬虫获取shibor │ ├─utils.py │ └─__init__.py ├─scr │ ├─bt_func.py 用于回测,使用backtrader库 │ ├─calc_func.py 计算vix,stew的核心 │ ├─plotting.py 画图调用了mpfinance库 │ └─utils.py ├─参考 │ ├─20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制.pdf │ ├─20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用.pdf │ ├─20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测.pdf │ ├─20200317_浙商证券_金融工程_衍生品系列（一）：c-vix：中国版vix编制手册.pdf │ ├─vixwhite.pdf │ └─VIX_Methodology.pdf ├─老版本 │ └─中国版VIV.ipynb
因子
- 基于量价关系度量股票的买卖压力
- 来自优秀基金经理的超额收益
- 市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源
- 多因子指数增强的思路
- 特质波动率因子
- 处置效应因子
- 技术因子-上下影线因子
- 聪明钱因子模型
- A股市场中如何构造动量因子？
- 振幅因子的隐藏结构
- 高质量动量因子选股
- APM因子改进模型
- 高频价量相关性，意想不到的选股因子
- "因时制宜"系列研究之二：基于企业生命周期的因子有效性分析
- composition_factor算法来源于:《20190104-华泰证券-因子合成方法实证分析》
- IPCA来源于《Instrumented Principal Component Analysis》
- 因子择时
量化价值
组合优化
